Avvio degli stress test da parte dell’EBA per il 2021
Uno scenario prolungato caratterizzato dalla presenza del Covid-19 e un contesto di tassi di interesse “più bassi più a lungo”: questi gli ulteriori elementi di stress previsti dall’EBA per valutare la resilienza del settore bancario europeo per il 2021. L’attività di stress test sarà svolta su un campione di 50 banche che coprono circa il 70% delle attività totali del settore bancario nell’UE e in Norvegia.
Gli stress test valutano l’impatto di uno scenario macroeconomico negativo sulla solvibilità delle banche, consentendo alle autorità di vigilanza di determinare se le riserve di capitale delle banche siano sufficienti a coprire le perdite e sostenere l’economia in condizioni di stress.
Gli stress test sono considerati al fine del calcolo del capitale aggiuntivo previsto nell’indicatore del Total Srep Capital Ratio.
Il fatto che questi ulteriori elementi di criticità siano previsti da considerare solo negli stress test di 50 banche non vuol dire che anche le restanti banche non dovranno tenerne opportunamente conto. Tutto il settore bancario, infatti, sarà valutato, ai fini SREP, all’interno di uno scenario negativo connesso all’evoluzione della pandemia di Covid-19, al forte calo della fiducia e conseguente prolungamento della contrazione economica mondiale.
Ancora una volta, quindi, il motto sarà: “prevenire è meglio che curare”!
Adele Grassi – Vicepresidente APB