da Maineri Bruno | Lug 29, 2016 | Eba, Stress test Eba
- From a starting point of 13.2% CET1, the stress test demonstrates the resilience of the EU banking sector to an adverse scenario with an impact of 380 bps CET1 on average
- The stress test does not contain a pass/fail threshold. It will instead inform supervisors’ ongoing review of banks and guide their efforts to maintain capital in the system and support the ongoing repair of balance sheets
- Exceptional transparency is provided, with over 16 000 data points per bank, to foster market discipline
EBA-Presentazione dei risultati degli stress test 2016
EBA-Risultati degli stress test 2016
EBA-FAQ sugli stress test 2016
EBA-Risultati degli stress test 2016
Banca d’Italia – Nota di approfondimento sui risultati dello stress test europeo del 2016
da Maineri Bruno | Lug 28, 2016 | Eba, Stress test Eba
Andrea Enria, numero uno dell’Eba: “Le banche italiane restano tra le più deboli, stress test scelta di chiarezza”
La Repubblica
ANDREA ENRIA
Nessuna sentenza, ma “una scelta di chiarezza”. Alla vigilia dell’esito degli stress test, il presidente dell’Autorità bancaria europea, Andrea Enria, precisa in un’intervista a Repubblica quale è il senso degli esami sullo stato di salute delle 51 principali banche europee. Sulle banche italiane, Enria sottolinea che sono stati fatti dei progressi, ma allo stesso tempo il sistema italiano resta più debole rispetto a quello europeo.
Enria spiega l’obiettivo degli stress test di quest’anno
“E’ diverso dal passato: non più spingere a una ricapitalizzazione immediata del sistema, ma dare un input nelle valutazioni di vigilanza che le autorità devono dare sui piani patrimoniali a medio termine delle banche. Questo rende un po’ difficile la comunicazione: è inappropriato dare un’interpretazione meccanicistica, per cui uno vede i risultati e identifica una cifra di capitale mancante”.
Il presidente dell’Eba respinge le accuse di un favoritismo nei confronti delle banche tedesche
“Le banche con modelli di banca d’investimento hanno in generale avuto impatti molto significativi, in alcuni casi più elevati di banche con modelli tradizionali. Questa critica è riportata in Italia con un confronto con le banche tedesche, ma se uno guarda l’impatto patrimoniale sulle banche italiane e tedesche nell’esercizio del 2014, si vede con chiarezza a livello individuale e di sistema, che l’impatto è stato simile, e lievemente più forte per le banche tedesche”.
Come stanno le banche italiane? Per Enria sono stati fatti dei passi in avanti, ma restano più deboli rispetto a quelle di altri Paesi europei
“Il tasso di crediti deteriorati sul totale degli attivi è del 5,7% a livello europeo e 16,6% a livello italiano. Il return on equity (un indice di redditività ndr) è 5,8% a livello europeo e 3,3% a livello italiano. Il coefficiente di patrimonializzazione è 13,4% a livello europeo e 11,4% in Italia. Dunque tutti stanno facendo progressi, però le banche italiane sono in media un po’ più deboli soprattutto sul fronte della qualità degli attivi. I Paesi che hanno sofferto di più durante la crisi – Cipro, Grecia, Slovenia, Portogallo, Irlanda, Ungheria e Italia – hanno un ammontare di attività deteriorate più elevate rispetto ad altri”.
da Maineri Bruno | Lug 28, 2016 | Eba, NPL non performing loans
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un rapporto sulle dinamiche della qualità degli attivi nel settore bancario dell’Unione Europea. L’analisi verte sui dati di vigilanza relativi ai non-performing loans (NPLs) ed alle esposizioni ristrutturate (forbearance) di più di 160 banche europee.
Per scaricare l’Articolo di Fin Risk Alert Cliccare su questo link
Per scaricare il Comunicato Stampa EBA Cliccare su questo link
Per scaricare il Rapporto “EBA REPORT ON THE DYNAMICS AND DRIVERS OF NON‐PERFORMING EXPOSURES IN THE EU BANKING SECTOR” Cliccare su questo link
da Maineri Bruno | Lug 27, 2016 | Stress test Eba, Eba
27 July 2016
The European Banking Authority (EBA) published today an example of the transparency templates, which will be used to disclose the results of the upcoming 2016 EU-wide stress test. These templates are provided for information and to facilitate understanding of the format and type of data that can be expected on Friday 29 July.
Scarica il Template: Example of 2016 EU-wide Stress Test templates
da Maineri Bruno | Lug 7, 2016 | Eba
A gennaio 2015, il Comitato di Basilea ha rivisitato il framework del Terzo Pilastro (RFP), destinato a trovare applicazione nelle G-SII (Globally Systemically Important Institution) e nelle O-SII (Other Systemically Important Institution), a partire dall’informativa di Terzo Pilastro dell’anno 2017, riferito ai dati di chiusura anno 2016.
Il 29/06/2016 l’European Banking Authority (EBA) ha aperto una consultazione con l’obiettivo di individuare delle linee guida a garanzia di una consistente e confrontabile informativa di Terzo Pilastro delle Istituzioni Finanziare interessate, alla luce dell’RFP.
L’RFP, infatti, introduce e approfondisce il Part 8 of Regulation EU 575/2013 (“CRR”), ma non fornisce delle linee guida specifiche; l’EBA, pertanto, al fine di garantire una più coerente e standardizzata modalità di rappresentazione dell’informativa riguardante il Terzo Pilastro, definirà, attraverso queste linee guida, templates e tabelle conformi al CRR ed al RFP.
Per il testo integrale della Comunicazione EBA Cliccare su questo link
Per scaricare il testo integrale del documento EBA Cliccare su questo link
A cura di Luisella Ravera
da Maineri Bruno | Nov 19, 2015 | Eba, Default
L’ EBA ha pubblicato in data 22 settembre 2015 un Documento di Consultazione sulle “Guidelines on the application of the definition of default“.
La scadenza per sottoporre le proprie osservazioni e i propri commenti è il 22 gennaio 2016.
Al link EBA Consultation Paper on default si trovano il Consultation Paper, le Guidelines in fase di esame e il link per sottoporre le proprie osservazioni.
