da Maineri Bruno | Giu 4, 2022 | Regolamentazione e norme
Gentilissimi Soci e Simpatizzanti,
Le segnalazioni statistiche di Vigilanza hanno il loro fulcro di carattere quantitativo sulla matrice dei conti che costituisce uno strumento fondamentale attraverso il quale la Banca d’Italia raccoglie dati statistici e di vigilanza sull’operatività delle banche.
Ideata nei primi anni settanta e riformata nell’89, la matrice dei conti è uno schema segnaletico che contiene le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive delle diverse funzioni dell’Istituto, anche in relazione ai suoi impegni nei confronti di altre Autorità nazionali e sopranazionali. La sua strutturazione favorisce il raccordo con i processi interni di rilevazione dei fatti aziendali ed offre l’elasticità necessaria a recepire agevolmente modifiche e integrazioni per adeguare la base dati all’evoluzione delle necessità informative. La “matrice” contiene anche le informazioni, armonizzate a livello di area dell’euro, sui tassi di interesse praticati (da un campione di banche) alle operazioni attive e passive (stock e nuove operazioni effettuate nel periodo di riferimento)effettuate con famiglie, associazioni senza scopo di lucro e imprese non finanziarie.
Analogamente, le segnalazioni su base consolidata, richieste ai gruppi bancari, contengono informazioni per l’analisi integrata del gruppo necessarie per soddisfare le esigenze conoscitive delle diverse funzioni dell’Istituto.
La rilevazione decadale (a carattere volontario e su base campionaria) consente alla Banca d’Italia di disporre di informazioni frequenti, sintetiche e tempestive relative ad alcuni aggregati di bilancio e ai tassi di interesse posti in essere dal sistema bancario. (tratto da Bankitalia)
La mia lunga esperienza compiuta in ABI, dove ho avuto anche l’onore di partecipare a Gruppi di lavoro per la messa a punto di tali strumenti e del loro flusso di ritorno alle banche, mi hanno peraltro convinto che l’utilizzo di questi strumenti non è largamente diffuso. Ragioni di tempestività, di complessità di elaborazione e di persone con la necessaria competenza costituiscono tuttora un ostacolo. Le risorse sono correttamente impegnate più sul versante della qualità dei dati da produrre alla Vigilanza che sul lato del loro utilizzo per l’analisi del posizionamento della banca.
Ritendo peraltro che la conoscenza dello strumento debba essere maggiormente diffusa poiché i vantaggi derivanti dal suo utilizzo sono estremamente ampi.
Partendo da queste considerazioni sono riuscito, molto facilmente, Enrico Barale, membro del Consiglio Direttivo di APB associazione e Responsabile in Banca Intesa di questo settore di analisi, a organizzare con i suoi collaboratori un webinar in cui illustrare l’attività da loro svolta.
Il Seminario è destinato sia a chi lavora in banca, sia a coloro che si sono appena laureati o che stanno per conseguire l’obiettivo della laurea. Difficilmente nelle nostre Università ci sono approfondimenti su questi temi.
Per questa ragione, riprendendo una tradizione iniziata con l’Università di Bergamo, il costo di partecipazione al webinar in argomento è limitato a 100,00 euro IVA compresa.
Spero che questo sia il primo esempio di webinar a bassissimo costo che costituiscano un legame conoscitivo tra il mondo Universitario e quello della operatività quotidiana.
Spero di vedervi in molti al webinar.
Per iscriversi occorre inviare una mail a apb-srl@pec.it con allegata la scheda di iscrizione che trovate sul sito al link https://www.apb.it/corsi-formazione/corsi-aventi-per-oggetto-le-metodologie-e-le-esperienze-relative-alla-pianificazione-per-le-banche/
Cordialmente
Bruno Maineri
Presidente APB
339 586 7552
Flyer 4 pagine
2022- 2 modulo iscrizione MATRICE DEI CONTI
da Maineri Bruno | Mag 24, 2022 | Regolamentazione e norme
“L’INTERNAL STRATEGIC ADEQUACY ASSESSMENT
PROCESS (ISAAP):
Pianificazione Strategica e Business Model Analysis”
CORSO ON LINE
DATE DA DEFINIRE
Le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti del mercato costringono le banche a ripensare
in profondità i propri modelli di business. Questo è ciò che chiede anche il Regulator, europeo,
che attraverso la Business Model Analysis (BMA) dello SREP ha introdotto un processo
formale di valutazione dei business model e della strategia delle banche.
Le funzioni di Pianificazione strategica, Risk Management e Controllo di gestione sono
direttamente coinvolte in tali cambiamenti e devono attrezzarsi in tal senso.
La Pianificazione strategica è chiamata ad allineare alla BMA i propri processi di analisi
strategica esterna ed interna, di valutazione del business model aziendale e di formulazione
della strategia e del piano strategico.
Il Risk Management deve prevedere tra i rischi aziendali che vengono mappati e valutati anche
il rischio di business model e quello strategico, a loro volta distinti nel rischio di disegno e nel
rischio di attuazione.
Il controllo di gestione (budget, metriche di performance, monitoraggio) tendenzialmente è
molto utilizzato a valle del processo di creazione del piano strategico e della definizione del
Business Model, per consentirne l’”implementarlo”. Seppur, la pianificazione, sia uno dei più
importanti strumenti organizzativi di realizzazione della strategia, è ancora vincolato ad un
ruolo “operativo”. La pianificazione, infatti, ha un ruolo privilegiato: dispone di dati molto
analitici che servono a conoscere a fondo la banca e le sue dinamiche, possiede un elevato
livello di flessibilità nella gestione delle informazioni e gestisce i modelli funzionali della
valutazione delle performance.
Quale contributo può dare, dunque, il sistema di pianificazione alla scelta e alla realizzazione
del business model e della strategia della Banca?
da Maineri Bruno | Gen 27, 2022 | Regolamentazione e norme
As a competent authority, the European Central Bank (ECB) is required to carry out
annual stress tests on supervised entities in the context of its Supervisory Review and
Evaluation Process as set out in Article 100 of CRD IV.
The draft European Banking Authority (EBA) Guidelines on institutions’ stress testing1
leave room for competent authorities to follow various approaches.
The ECB will carry out a stress test exercise on climate risk as its annual supervisory
stress test for 2022.
The methodological requirements described in the following sections of this document
are to be considered as a uniform methodology for conducting a bottom-up exercise
and are not intended to form the basis of any future regulations.
This document draws on several sources, including the ECB Guide on climate-related
and environmental risks2 and the EBA Report entitled “On management an
https://www.apb.it/wp-content/uploads/2021-climate-risk-stress-test-ssm-2022.pdf
da Maineri Bruno | Gen 26, 2022 | Regolamentazione e norme
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Novità da Wall Street Italia
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da Maineri Bruno | Gen 21, 2022 | Regolamentazione e norme
Climate change is one of the greatest challenges facing humankind this century. If
left unchecked, it is likely to result in more frequent and severe climatic events, with
the potential to cause substantial disruption to our economies, businesses and
livelihoods in the coming decades. Yet the associated risks remain poorly
understood, as climate shocks differ from the financial shocks observed during
previous crises. This paper describes the ECB’s economy-wide climate stress test,
which has been developed to assess the resilience of non-financial corporates
(NFCs) and euro area banks to climate risks, under various assumptions in terms of
future climate policies. This stress test comprises three main pillars: (i) climatespecific scenarios to project climate and macroeconomic conditions over the next
30 years; (ii) a comprehensive dataset that combines climate and financial
information for millions of companies worldwide and approximately 1,600
consolidated euro area banks; (iii) a novel set of climate-specific models to capture
the direct and indirect transmission channels of climate risk drivers for firms and
banks.
The results show that there are clear benefits to acting early: the short-term costs of
the transition pale in comparison to the costs of unfettered climate change in the
medium to long term. Additionally, the early adoption of policies to drive the transition
to a zero-carbon economy also brings benefits in terms of investing in and rolling out
more efficient technologies. The results also show that, although the effects of
climate risk would increase moderately, on average, until 2050 if climate change is
not mitigated, they would be concentrated in certain geographical areas and sectors.
When comparing the effects of transition and physical risk, the outcomes indicate
that physical risk would be more prominent in the long run, especially if policies to
transition towards a greener economy were not introduced. Finally, the results
suggest that for corporates and banks most exposed to climate risks, the impact
would potentially be very significant, particularly in the absence of further climate
mitigating actions. Climate change thus represents a major source of systemic risk,
particularly for banks with portfolios concentrated in certain economic sectors and
specific geographical areas.
https://www.apb.it/wp-content/uploads/bce-climate-test.pdf
